Введение

Начав исследования в области совершенствования технологии расчетов еще в 1993 году, Акционерное общество закрытого типа "Межбанковский финансовый дом" к настоящему моменту подготовило необходимую научную, юридическую, техническую и технологическую базу для практического создания клиринговой системы. В процессе подготовки документов клиринговой палаты мы пришли к выводу, что при практическом внедрении системы необходимо учитывать сложившиеся традиции российского рынка и особенности развития банковской системы. Наиболее яркими отличительными чертами условий, в которых развивается банковская система России, являются наличие нескольких часовых поясов, большие сети межбанковских корреспондентских отношений, низкий уровень доверия друг к другу.
Предлагаем вам рассмотреть следующие межбанковские клиринговые схемы, разработанные и реализованные в МФД:

• Двусторонний взаимозачет без централизованного контроля за величиной открытых позиций с самостоятельным подкреплением корреспондентских счетов;
• Двусторонний взаимозачет с централизованным контролем за величиной открытых позиций;
• Двусторонний взаимозачет с депонированием обеспечения в клиринговом центре;
• Многосторонний взаимозачет с предварительным депонированием денежных средств на счетах участников в клиринговом учреждении;
• Многосторонний взаимозачет без предварительного депонирования денежных средств на счетах участников в клиринговом учреждении;
• Внутрибанковский взаимозачет. Одногородние межфилиальные расчеты. Расчеты между подразделениями банка; В качестве общих черт всех описываемых ниже схем следует отметить наличие единого вычислительно-коммуникационного блока в клиринговой палате, контроль клиринговой палаты за электронно-цифровым платежным документооборотом, поддержка и обслуживание всех технических решений. Клиринговые схемы МФД существенно уменьшают (за счет процедуры взаимозачета) потребность в величине остатков на ностро-счетах участников без снижения объемов проводимых платежей.
  

  Двусторонний взаимозачет без централизованного контроля за величиной открытых позиций с самостоятельным подкреплением корреспондентских счетов

  В этой схеме клиринговая система принимает в электронно-цифровом виде информацию о платежах между двумя контрагентами. Эта информация проверяется на правильность оформления и соответствие требованиям клиринговой палаты, а затем учитывается в виде двусторонних позиций обоих участников расчетов. В момент времени, соответствующий моменту исполнения обязательств между этими участниками, должник перечисляет своему контрагенту денежную сумму, равную его двусторонней позиции. Клиринговая палата не вправе отвергнуть платеж или иным образом вмешиваться в отношения контрагентов. Клиринговая палата не отвечает за качество исполнения должником своих обязательств. Всю ответственность за своевременность и полноту исполнения обязательств должник несет самостоятельно. В этой связи следует заметить, что до момента исполнения должником обязательств в полном объеме кредитор подвержен кредитному риску.
  Отношения между банками строятся в рамках их двустороннего соглашения. В этом соглашении должно содержаться описание процедуры взаимодействия, форматы цифровых документов, должен быть установлен порядок и момент исполнения обязательств, должны быть указаны схемы взаимного кредитования и ответственность за нарушения сроков исполнения обязательств. В связи с тем, что в случае нарушений сроков исполнения платежей по договору наличие таких нарушений будет очевидно для каждой из сторон, стороны могут предусмотреть ускоренный порядок рассмотрения дел по договору.
  В этой схеме клиринговая палата является только техническим исполнителем воли сторон организовать расчеты между собой на двусторонней основе.
  

  Двусторонний взаимозачет с централизованным контролем за величиной открытых позиций

  По соглашению участников расчетов они могут поручить клиринговой палате вести контроль за величиной открытых двусторонних позиций. В случае, если очередной платеж, информация о котором получена в клиринговой палате, приводит к нарушению ограничения, то учет такого платежа временно не производится, а сам платеж ставится в очередь до момента изменения размера двусторонней позиции. Тем самым ограничивается кредитный риск, связанный с контрагентом.
  Ограничения двусторонних позиций широко используются в различных клиринговых палатах по всему миру. Рекомендации их применять содержатся в докладах и отчетах Мирового Банка, Банка международных расчетов, Нью-Йоркской ассоциации клиринговых палат и других авторитетных организаций.
  Тем самым каждый банк - участник расчетов - имеет возможность ограничить уровень риска, объявляя максимальное допустимое значение своей двусторонней кредитовой позиции. Величина, ограничивающая размер двусторонней позиции, назначается банком на основе собственного анализа надежности своего контрагента. При этом ответственность за контроль соблюдения ограничений лежит на клиринговой палате, а ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в пределах объявленных ограничений - на участниках расчетов.
  Как видно из описания, эта схема предусматривает большую ответственность клиринговой палаты перед участниками расчетов, чем схема без централизованного контроля за величиной открытых позиций.
  

  Двусторонний взаимозачет с депонированием обеспечения в клиринговом центре

  В целях повышения надежности расчетов и получения гарантий исполнения надлежащим образом обязательств по двусторонним позициям клиринговая палата открывает участникам расчетов счета для депонирования обеспечения открываемых позиций. Такая система предназначена, в первую очередь, для проведения расчетов по сделкам с межбанковскими активами для всех операторов рынка. Вместе с тем она способна проводить любые типы платежей вплоть до клиентских.
  Технологические и юридические принципы данной системы обеспечивают независимость расчетного учреждения, которое, во-первых, гарантирует проведение встречных платежей по сделкам при условии выполнения контрагентами определенных условий поставки, во-вторых, завершает расчеты в реальном времени и, в-третьих, применяет эффективные процедуры взаимозачета к стоящим в очереди встречным платежам.
  Единственным требованием проведения платежей банков-участников заключается в наличии достаточных средств в качестве остатков. При этом по счетам участников в кредитном учреждении платежи проводятся в реальном масштабе времени, а за пределами кредитного учреждения - в режиме корреспондентского счета в Банке России. Технология валовых расчетов с предварительным депонированием дополняется процедурой сальдирования встречных платежей.
  В процессе обмена платежными документами будут применяться традиционные и электронно- цифровые технологии. В клиринговой системе допускается использование телексной связи и систем электронной передачи документов, аппаратно-программные комплексы которых сертифицированы ФАПСИ. Обработка платежных документов включает многоуровневый контроль подлинности и правомочности проведения операций по корсчетам.
  Клиринговая система, основанная на двустороннем взаимозачете с депонированием обеспечения в разработанной технологии:

  1. не несет в себе кредитных рисков для участников расчетов;
  2. гарантированно проводит платежи между участниками при условии выполнения контрагентами определенных условий;
  3. позволяет в реальном времени управлять средствами в расчетах.

  Многосторонний взаимозачет с предварительным депонированием денежных средств на счетах участников в клиринговом учреждении

  Система многостороннего взаимозачета с предварительным депонированием денежных средств имеет много общего с системой двустороннего взаимозачета с предварительным депонированием. Отметим, что система многостороннего взаимозачета объединяет больше участников, эффективнее обслуживает платежи и накладывает более высокую ответственность на клиринговую палату.
  Многосторонняя система для завершения расчетов требует еще меньше ликвидности, чем двусторонняя, но с технической точки зрения выглядит сложнее. Она обслуживает платежи всех участников на одном сервере, в то время как двусторонняя система может использовать отдельный сервер для каждой пары участников.
  Исполнение многосторонних позиций производится по корреспондентским счетам участников в клиринговой палате на основании платежных поручений участников расчетов. Отношения между участниками строятся в рамках многостороннего договора, предусматривающего их равные права и обязанности.
  

  Многосторонний взаимозачет без предварительного депонирования денежных средств на счетах участников в клиринговом учреждении

  Межбанковский финансовый дом уделил особое внимание продвижению на рынок именно этой технологической схемы. На наш взгляд, она позволяет учесть самую важную особенность развития банковской системы России - наличие нескольких крупных сетей корреспондентских отношений. Участие в системе может происходить на одном из двух уровней, "Основного" и "Ассоциированного". На "Основном" - верхнем уровне участия - предполагается объединить в рамках единого договора до пятидесяти крупных расчетных банков, которые сумели создать свои собственные сети корреспондентских отношений. На втором - "Ассоциированном" уровне участия - работают менее крупные банки. С позиции банков-участников различия уровней участия в клиринговой палате заключаются в спектре предоставляемых возможностей, предъявляемых требованиях и налагаемой ответственностью.
  Например, "Основные" банки (банки первого уровня) имеют право вносить средства в объединенный фонд поддержания ликвидности (своего рода страховой фонд) и формировать свою дебетовую позицию не только за счет этих средств, но и за счет высокого уровня доверия остальных "Основных" банков. "Ассоциированные" банки могут формировать свою дебетовую позицию только в рамках договора с одним из "Основных" банков и под гарантии этого "Основного" банка.
  В целях гарантированного завершения расчетов в клиринговой палате создается Объединенный фонд ликвидности, активы которого служат обеспечением исполнения обязательств перед Центральным Банком, а "Основные" банки получают возможность пользоваться встроенными процедурами взаимного кредитования.
  Завершение расчетов между "Основными" банками проводится через транзитный счет клирингового учреждения. Завершение расчетов между "Ассоциированными" банками отражается по их корреспондентским счетах в "Основных" банках. Клиринговая палата осуществляет контроль за лимитами на чистую позицию каждого из участников, за лимитами на двусторонние позиции. Клиринговая палата гарантирует завершение расчетов, привлекая, в случае необходимости, однодневный расчетный кредит Центрального Банка и распределяя его между неликвидными участниками.
  Ответственность перед Центральным Банком за возврат расчетного кредита и выплату процентов по нему несет клиринговая палата. Она же отвечает перед банками-участниками за задержку расчетов, возникшую по ее вине.
  Система чистого многостороннего взаимозачета без предварительного депонирования позволяет учитывать уровень доверия между "Основными" участниками, мерой которого служат значения соответствующих двусторонних лимитов.
  

  Внутрибанковский взаимозачет. Одногородние межфилиальные расчеты. Расчеты между подразделениями банка

  Клиринговая система может использоваться для обработки платежной информации внутри одного банка и способна обрабатывать потоки средств между подразделениями, становясь, тем самым, своеобразным инструментом управления внутрибанковской ликвидностью. В системе предусмотрена возможность легко подстроиться под любые внутренние банковские форматы платежных поручений и других документов, экспорт и импорт из программ, обслуживающих операционный день в банке.
  Внедрение клиринговой системы сулит банку существенную экономию средств в межфилиальных расчетах. Благодаря наличию единого координирующего центра появляется эффективная возможность прогнозирования и управления денежными потоками внутри банка. Главному оператору клирингового терминала доступна уникальная возможность манипулирования ограничениями на чистые позиции (как дебетовыми так и кредитовыми).
  Автоматизированная система учета внутренней цены имеющихся ресурсов позволяет легко оценивать полезность сложившихся финансовых потоков и с выгодой менять их.
  Клиринговая система межфилиальных расчетов органично вписывается и развивает существующие технологические схемы внутрибанковской автоматизации.
  

  Программно-аппаратная реализация клиринговой системы в МФД

  Программно-аппаратный комплекс клиринга представляет собой гибкую, настраиваемую систему обработки платежей, позволяющую:

  1. вводить любых субъектов клиринга,
  2. задавать лимиты позиций,
  3. организовывать очередность платежей,
  4. оптимальным образом зачитывать встречные платежные потоки на двусторонней и многосторонней основе в пределах лимитов,
  5. оформлять овердрафты по счетам,
  6. выдавать отчеты по происшедшим изменениям в режиме on-line,
  7. взаимозачитывать замкнутые группы платежей.
  Для функционирования системы рабочей группой МФД разработаны специальные схемы документооборота и форматы документов.
  Топология системы построена по принципу "звезда". В центре находится клиринговый центр, к которому подсоединены участники (пользователи) системы.
  Программно-аппаратный комплекс клирингового центра построен по блочному принципу.
  
  
  Рис. 1. Структура программно-аппаратного комплекса клиринговой системы

  Основой системы является Расчетное ядро.
  Расчетное ядро - это программный комплекс, осуществляющий:

  • разбор поступающей на вход информации ,
  • проверку правильности заполнения электронно-цифровых документов,
  • расчет текущих позиций участников клиринга,
  • формирование выходных электронно-цифровых документов.
  Для реализации Расчетного ядра специалистами МФД была выбрана аппаратура фирмы SUN Microsystems. Причинами этого выбора стали высокая надежность, масштабируемость техники и переносимость оригинального программного обеспечения на более мощные серверы.
  Разработка программного комплекса велась на следующей технике и системном программном обеспечении:
  • расчетный сервер - SUN Sparc Server 20,
  • операционная система - SUN OS 6.4,
  • система управления базами данных - OPEN Ingres 1.2.
  Такая конфигурация и разработанное программное обеспечение позволяют обрабатывать более 3000 платежей в минуту.
  Являясь настраиваемой системой, расчетное ядро, кроме базовых функций, может осуществлять дополнительный сервис, в частности,
  1. лимитирование и контроль за лимитами по многостороннему сальдо участников,
  2. контроль за лимитами, установленными участниками друг на друга по двусторонним платежным потокам,
  3. внутрисистемный запрос на кредит (в т.ч. внутридневной) и оформление кредитования в электронной форме.
  4. изменения очередности платежей,
  5. включение процедуры взаимозачета максимальной суммы платежей в пределах установленных лимитов.
  Кроме вышеперечисленных возможностей система легко переориентируется на различные схемы расчетов между участниками. В зависимости от сложности расчетной схемы, система может быть перенастроена в течении 2-4 недель после подготовки технического задания на эти изменения.
  Второй важнейший блок, который, как и Расчетное ядро, разработан специалистами МФД, это Коммуникационный блок.
  Коммуникационный блок предназначен для обмена сообщениями с удаленными рабочими местами пользователей системы ("АРМ-Клиринг").
  Аппаратура и системное программное обеспечение Коммуникационного блока:
  • коммуникационный сервер - HP NetServer LC 5/100;
  • операционная система - SCO UNIX;
  • роутер - CISCO 2511;
  • модемы - стойка фирмы Motorola
  Коммуникационный блок дает возможность работать по любым каналам связи с протоколом ТСР/IP и Х.25. Система поддерживает такие функции как автодозвон, досылка сообщения в случае разрыва связи, дает возможность перенастройки на резервные каналы.
  Один комплект коммуникационного оборудования позволяет принимать и обрабатывать более 2000 документов в минуту. Увеличение пропускной способности системы при необходимости достигается путем увеличения комплектов аппаратуры.
  

  Блок безопасности

  Информационной безопасности системы уделено особое внимание. Программно-аппаратный комплекс клиринговой системы МФД создавался и дорабатывается согласно требованиям сертификата Государственной технической комиссией при Президенте РФ. Осуществляется также доводка помещения, в котором размещается аппаратура, согласно требованиям этого сертификата. Работы по помещению проводит организация, имеющая соответствующую лицензию Гостехкомиссии.
  В программно-аппаратный комплекс входит также криптографический сервер, содержащий реализацию СКЗИ "Верба". Поставка сервера для клиринговой системы, а также его сопровождение осуществляется лицензированной ФАПСИ организацией.
  Кроме того, совместно с компетентными органами разработана система ключевого управления и схема разграничения доступа к информационным ресурсам системы.
  

  Автоматизированное рабочее место пользователя (АРМ- Клиринг)

  Для пользователя системы предусмотрено комплексное рабочее место, которое, на сегодняшний день, реализовано на персональном компьютере. Опытная эксплуатация системы совместно с 10 крупнейшими банками показала, что для большого количества платежей предпочтительным рабочим местом является более мощная техника. В связи с этим разрабатывается техническое задание перевода программного обеспечения АРМ-Клиринг на рабочие станции SUN Sparc 4 или 5.
  АРМ-Клиринг позволяет пользователю в режиме on-line отслеживать изменения в разрезе своих платежей и поступлений, устанавливать двусторонние кредитовые лимиты на контрагентов в расчетах, оформлять внутридневные кредиты, менять очередность платежей в соответствии с наличием средств и приоритетностью платежа.
  Пользователь имеет возможность подключаться к клиринговой системе по широкому кругу используемых в России сетей общего пользования. Однако, в связи с высоким уровнем пиковых нагрузок на коммуникационную систему специалисты МФД рекомендуют в качестве основных каналов использовать выделенные линии (в идеальном случае - оптоволоконные).